Я разрабатываю системы количественных исследований, исполнения и риск-менеджмента и для систематической торговли, с фокусом на рисерч, неэффективности и арбитраж.

• Исследования: статистический арбитраж, межплощадочный арбитраж, momentum, mean reversion, relative value, VWAP, ликвидность, волатильность и микроструктура рынка (и заезженный z-score mean reversion).
• Риск: размер позиции, экспозиция, просадка, VaR/CVaR, концентрация, стресс-тестирование и моделирование методом Монте-Карло, включая MCMC.

Крайне редко публикую фулл стек проекты, терминалы и стратегии в опенсорс.

I build quantitative research, execution, and risk-management systems for systematic trading, with a focus on quantitative research, market inefficiencies, and arbitrage strategies.

• Research: statistical arbitrage, cross-venue arbitrage, momentum, mean reversion, relative value, VWAP, liquidity, volatility, and market microstructure. (and the overused z-score mean reversion).
• Risk: position sizing, exposure, drawdown, VaR/CVaR, concentration, stress testing, and Monte Carlo methods, including MCMC.

I rarely publish complete projects in open source.

_{Research and engineering portfolio. Nothing here is investment advice. | Ничего на моей странице не является ИИР.}