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PTrade_Backtest_API_Support_Matrix.md

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PTrade_Backtest_API_Support_Matrix.md

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PTrade 本地回测 API 支持矩阵（2026-07-10）

判定口径

  • 范围为当前官方页面可见、可检索的 65 个回测相关 API；log 是策略注入对象，不是 PtradeAPI 成员函数。
  • full：至少有一个从公开 API 到可观察结果的行为测试。
  • partial：入口可调用，但目前只有接口、生命周期、参数或返回形态覆盖，尚无完整行为证据。
  • pending：真实 PTrade 兼容行为或所需外部数据基线尚不能可靠验证。
  • unsupported：本地回测明确不支持，调用会抛出 NotImplementedError。
  • 机器可检查的分类、分类数量和测试证据以 tests/ptrade_api_contracts.py 为准；本文档中的总览数量由契约测试校验。

总览

分类 数量
full 26
partial 26
pending 2
unsupported 10
特殊项 log 1
合计 65

Full：具有行为测试证据

类别 API
设置、持仓与调度 set_universe、set_slippage、set_fixed_slippage、set_volume_ratio、set_limit_mode、set_yesterday_position、run_daily
行情与证券数据 get_history、get_market_list、get_stock_exrights、get_fundamentals
交易日与状态 get_trading_day、get_trade_days、get_trading_day_by_date、check_limit
交易、订单与持仓 order、order_target、order_value、order_target_value、get_order、get_orders、get_trades、get_position、get_positions
其它 convert_position_from_csv、create_dir

Partial：可调用但行为证据不完整

以下接口不能仅凭“函数存在”或“配置值写入成功”宣称完整支持：

类别 API
设置与调度 set_benchmark、set_commission
行情与证券数据 get_price、get_market_detail、get_stock_info、get_stock_name、get_stock_status、get_stock_blocks、get_index_stocks、get_industry_stocks、get_Ashares
状态与上下文 get_all_trades_days、filter_stock_by_status、get_current_kline_count、get_frequency、get_business_type、is_trade
交易与订单 cancel_order、get_open_orders
文件与账户 get_user_name、get_research_path、get_trades_file
技术指标 get_MACD、get_KDJ、get_RSI、get_CCI

参数级说明：set_commission 的 commission_ratio 和 min_commission 已传递到实际手续费、现金与持仓成本；type 仅被保存，尚无证券类型识别和分类型费率表，因此整体仍为 partial。

行情接口说明：get_price 的基础返回形态和复权数值已有测试，但当前交易日是否纳入结果、周/月/季/年频率的日期范围查询仍缺少权威 PTrade 基线，因此保持 partial。

订单模型说明：本地回测采用同步即时成交，公开下单 API 不会产生可由策略观察或撤销的未成交订单。因此 cancel_order 和 get_open_orders 仅验证了接口、生命周期和底层订单对象兼容，不能宣称完整复现异步挂单行为。

Pending：兼容性待验证

  • get_reits_list：需要可验证的券商/PTrade 数据基线。
  • get_trend_data：券商可用性和集中竞价数据语义需要真实平台基线。

Unsupported：明确不支持

以下接口保留入口并明确抛出 NotImplementedError：

  • margin_trade（两融）
  • buy_open、sell_close、sell_open、buy_close（期货）
  • set_future_commission、set_margin_rate、get_margin_rate（期货配置）
  • get_instruments、get_dominant_contract（期货查询）

补充说明：get_individual_transaction 和 get_margin_assert 不在上述当前可见 65 个回测 API 统计口径内，本地回测同样不支持。

特殊项

  • log：由策略执行器注入策略命名空间，不是 PtradeAPI 成员函数。

代码依据

  • 回测 API 实现：src/simtradelab/ptrade/api.py
  • 生命周期限制：src/simtradelab/ptrade/lifecycle_config.py
  • 支持契约清单：tests/ptrade_api_contracts.py
  • 契约守卫：tests/unit/test_ptrade_support_contracts.py